irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

آشنايي با نرم افزار MATLAB و کاربرد آن در بهينه سازی سبد سهام

نامه الکترونیک چاپ
sharif-logo
markaz-logo

کارگاه آموزشی

آشنايي با نرم افزار MATLAB

و کاربرد آن در بهينه سازی سبد سهام

90/8/28 الي 90/9/26

ارائه دهنده: مهندس رضا زندوکيل

مشاهده بروشور

1     2

burs-logo

 

مقدمه
با گسترش روزافزون ابزارهاي مالي و پيچيده تر شدن عوامل تأثيرگذار بر بازارهاي مالي نياز به نوشتن مدل هاي تحليل گري پيشرفته اي است که بتواند تا حد امکان وضعيت بازارها را تحليل و اطلاعات مناسبي به سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري و مديريت ريسک سرمايه شان ارائه کند. یکي از قويترين و منعطف ترين نرم افزارهاي موجود نرم افزار MATLAB  مي باشد. MATLAB د اراي يک بسته قدرتمند به نام SIMULINK  است که علاوه بر استفاده از قدرت محاسباتي منحصر به فرد MATLAB داراي قابليت هاي ارتباطي بسيار قدرتمندي است که به کاربر اجازه مي دهد به راحتي از تواناييهاي محاسباتي بالا بهره مند شود و به طراحي و تغيير مدل­ها بپردازد. در اين کارگاه آموزشي سعي بر اين است که در 9 جلسه 3 ساعته علاوه برمعرفي SIMULINK ، برنامه نويسي جهت مديريت سبد سهام نيز به شرکت کنندگان آموزش داده شود. حضور در این کارگاه به مدیران پورتفو و صندوقهای سرمایه گذاری توصیه می شود.

مخاطبين

کارشناسان و مدیران پورتفو و صندوق:

  • شرکت‌ هاي سرمايه­ گذاري
  • شرکت­ هاي کارگزاري
  • شرکت های تأمين سرمایه
  • شرکت­ هاي بيمه
  • شرکت­ هاي ليزينگ
  • بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
  • مشاوران مالي و اقتصادي
  • شرکت های عضو بورس اوراق بهادار
  • شرکتهای مشاور مالی و سرمایه گذاری

ارائه دهنده:

مهندس رضا زندوکيل


 

RESUME
EDUCATION
Master of Science in Finance from  Barcelona GSE” Barcelona, Spain - June 2008
Master of Business Administration from “Sharif University of Technology”(S.U.T.) - August 2005
Bachelor degree from “Sharif university of Technology” in Electrical engineering – September 2003
WORK EXPERIENCE
Stratus Group Holding Company:
Chief Financial Engineering Officer    
Consultancy in Corporate Finance Issues of subordinate companies,
Development of financial modeling software for construction projects Corporate Valuation
IBG (Investment Banking Group) Co:
Development of corporate valuation & stock analysis software Credit Scoring project's manager
Iran Renewable Energy Organization:
Strategic planning analyst
SUMMARY OF QUALIFICATIONS
Language skills:
English: Fluent,     Spanish: Intermediate
Good knowledge of computer programming which ranges from Java and C/C++ Programming
Good experience in MATLAB Programming (Specially Simulink and Financial Toolboxes) and concepts like genetic algorithms.
Analytical skills for modeling real world problems with computer tools

 

سرفصل مطالب:

آموزش مقدماتي مطلب
1. ماتریس و آرایه

  • ماتریس ها (مقدمه و عملیات ابتدایی)
  • متغیرها، اعداد، و عملگرها
  • کار با ماتریس ها و تغییرات
  • مباحث پیشرفته در ماتریس
  • نحوه نمایش اطلاعات

2. گرافیک

  • کلیاتی در مورد رسم نمودار
  • ویرایش نمودار
  • کار با نمودارها و تطبیق نمودارها
  • آماده سازی برای ارایه و تبدیل خروجی
  • توابع ابتدایی نمودارها
  • نمودارهای سه بعدی
  • نمودار به صورت شیء

3. برنامه نویسی

  • کنترل جریان برنامه
  • ساختارهای داده
  • توابع
  • برنامه نویسی شیء گرا

4. تجزیه تحلیل داده ها

  • پردازش اولیه داده ها
  • نمایش داده ها
  • مدل سازی داده ها (رگرسیون)

5. مقدمه ای بر GUI (واسط گرافیکی با کاربر)

6. استفاده از محیط و مدیریت فایل ها 

مدیریت سبد سهام با MATLAB

1. مقدمه

  • مروری بر ماتریس ها
  • مروری بر جبرخطی
  • مروری بر توابع
2. عملیات متداول در فاینانس
  • کار با تاریخ و تبدیل تاریخ
  • نمودارهای مالی
  • تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقد
  • قیمت گذاری و محاسبه بازده برای دارایی های با بازده ثابت
  • تجزیه و تحلیل مشتقات مالی
3. تجزیه و تحلیل سبد دارایی
  • مقدمه
  • توابع بهینه سازی سبد
  • تشکیل سبد
  • انتخاب سبد و ریسک گریزی
  • تعریف محدودیت ها
  • بازده و خطای ردیابی
  • ریسک دارایی
  • ریسک سبد دارایی
4. بهینه سازی سبد سهام
  • تئوری بهینه سازی سبد
  • سبد به عنوان شیء
  • ایجاد شیء سبد
  • عملیات متداول بر روی شیء سبد
  • کار با بازده دارایی
  • تعریف محدودیت های سبد
  • اعتبار سنجی سبد
  • تخمین سبد کارآ
  • تخمین مرز کارآ
  • مثالی از تخصیص دارایی
5. اندازه گیری بازده
  • کلیات شاخص های اندازه گیری
  • نسبت شارپ
  • نسبت اطلاعات
  • خطای ردیابی
  • بازده تعدیل شده با ریسک

بررسی سری زمانی و تحلیل تکنیکال

1. رگرسیون

  • رگرسیون چند متغیره

2. سریهای زمانی

  • بررسی کلی
  • تشکیل سری زمانی
  • نمایش سریهای زمانی

3. استفاده از سریهای زمانی

  • مقدمه
  • کار با اشیاء سریهای زمانی
  • نمایش و مثال

4. کار با FTSTool

  • معرفی
  • بارگذاری داده
  • استفاده های کاربردی
  • استفاده از سایر ابزارهای سری زمانی

5. رابط گرافیکی سزیهای زمانی


6. تحلیل تکنیکال

  • معرفی
  • مثالها

7. یک مثال عملی از Back Testing با استفاده از MATLAB

matlab-nazar

 

زمان برگزاري: 90/8/28 الي 90/9/26

شنبه ها و دوشنبه ها (17:00 الي 20:00)

 ظرفيت کلاس 20 نفر
با توجه به محدوديت ظرفيت اولويت با کساني است که زودتر ثبت نام نمايند.
همراه داشتن Laptop الزاميست.

هزينه ثبت نام: 3/700/000 ريال

نحوه ثبت نام: ثبت نام online

متقاضيان مي توانند هزينه ثبت نام را به حساب 0304912227 بانك تجارت باجه دانشگاه صنعتي شريف (کد 186) بنام امورپشتيبان درآمد اختصاصي دانشگاه صنعتي شريف واريز و فيش پرداختي را به همراه فرم ثبت نام، حداکثر تا تاريخ 90/8/25 دبيرخانه فكس نمايند.

مهلت انصراف:

25 آبانماه 1390 (در صورت انصراف تا تاريخ مذکور هزينـه پرداختـي با کسر 10% بـازپرداخت خواهـد شد و پـس از اين تاريخ هـزينه پرداختي مسترد نخواهد شد.) 

 نشاني دبيرخانه: تهران، خيابان ستارخان، ابتداي خيابان حبيب اله، پلاک 307، طبقه 4، مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتي شريف
تلفن:  3-66555862  و  66513762    دورنگار: 66505874