irfinance

شما اینجا هستید: خدمات آموزشی دوره های پیش رو

آبان 91 - سری زمانی و داده های پانل در Eviews

نامه الکترونیک چاپ
markaz-logo

 دوره آموزشی - کاربردی

سری زمانی و داده های پانل در Eviews

 1 الی 24 آبان 91 - دوشنبه / چهارشنبه - 16:30 الی 20:30

مشاهده بروشور

1        2

burs-logo

مقدمه:

فعالان اقتصادي همواره برنامه ريزي هاي لازم را با توجه به پيش بيني وضع آينده به انجام می رسانند. يك سري زماني عبارت است از سري داده هايي كه ازمشاهده يك پديده در طول زمان بدست آمده اند. مثال هاي آن در اقتصاد (مانند قيمت سهام در روزهاي متوالي، صادرات در ماه هاي متوالي، متوسط درآمد در ماه هاي متوالي...) بازاريابي (تجزيه و تحليل ارقام فروش در هفته يا ماه هاي متوالي) جمعيت شناسي و كليه علوم مهندسي و...ديده مي شود. هدف از تجزيه وتحليل سري هاي زماني، كشف وشناسايي مدل احتمالي مولد داده و پيش بيني مقادير آينده است. همچنين با توجه به پايين بودن داده ها و کوتاهـي طول دوره داده هـاي مورد بررسـي براي يک کشـور، شرکت يا فرد ويـژه، استفاده از داده هاي پنل يا تابلويي در مطالعات اقتصادسنجي گسترش قابل ملاحظه اي يافته است چرا که غالبا هدف بررسي رابطه بلند مدت متغيرها بين گروهي از شرکت ها (نه يک شرکت به تنهايي) بطـور همزمان است. از داده هاي پنلـي براي مواردي که مسائل را نمي توان صـرفا به صـورت سري زماني يا برش مقطعي بررسي کرد، بهره مي گيرند. تلفيق داده هاي سري زماني با داده هاي مقطعي مي تواند اطلاعات سودمندي را براي تخمين مدل هاي رگرسيوني فراهم آورد.

در اين دوره علاوه بر طرح مبـاحث تئوريـک مربوطه، تکنيک هاي کاربردي جهت استفاده از سـري هاي زماني در نرم افـزار Eviews نيز بيان مي شود. همچنين تلاش خواهد شد با رويکردي کاربردي، شرکت کنندگان با روش هاي تخمين الگوهاي پنل استاتيک و پويا آشنا شوند. پیش نیاز این دوره آشنایی با نرم افزار Eviews می باشد.

مخاطبين دوره:

    • کارشناسان بانک ها و موسسات مالی
    • کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری
    • کارشناسان شرکت های کارگزاری
    • کارشناسان شرکت های بازرگانی
    • کارشناسان و پژوهشگران حوزه های علوم اقتصادی ، مالی، علوم مدیریتی وعلوم اجتماعی
    • دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مالی، علوم اقتصادی، مدیریت و علوم اجتماعی


      مدرس:
      مهدي بزرگي

      • کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شريف، 1384
      • کارشناس بخش مطالعات اقتصادي شرکت بورس
      • مدرس دوره های Eviews - مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

       

        محتواي دوره:
        1. سریهای زمانی تک متغیره خطی و کاربرد آنها در پیش بینی

        • معرفی و تعریف داده های سری زمانی و مدل های سری زمانی
        • سریهای زمانی مدل های ARIMA ، SARIMA و ARFIMA
        • تجزیه سریهای زمانی عنصر غیرقابل مشاهده در سریهای زمانی و استخراج سیگنال
        • مانایی، ریشه واحد و آزمون آن
        • انتخاب مدل مناسب (ARMA(P,Q و آزمون های تشخیص
        • مدل های بازگشت به میانگین، بازگشت به روند و گام تصادفی و کاربرد مالی: آزمون نسبت واریانس
        • کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش دوم

        2. سریهای زمانی تک متغیره غیرخطی

        • مدل خود رگرسیون آستانه ای، دوخطی و انتقال هموار
        • تخمین مدل های غیرخطی در Eviews
        • آزمون های روابط غیرخطی

        3. تخمین سریهای زمانی چند متغیره و پیش بینی در بازارهای مالی

        • مقدمه ای بر مدل های VARMA و VAR
        • هم انباشتگی، هم انباشتگی چندگانه و هم انباشتگی غیرخطی و هم انباشتگی آستانه ای
        • کاربرد هم انباشتگی درپیش بینی قیمت های نقد با استفاده از قراردادهای آتی کاربرد هم انباشتگی در تحلیل پرتفو، هم انباشتگی آستانه ای و آربیتراژ، حباب و هم انباشتگی
        • پیش بینی سریهای زمانی چند متغیره
        • کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش سوم و چهارم

        4. مدل های نوسان شرطی و مدلسازی ریسک

        • مقدمه ای بر نوسان و ناهم سانی واریانس شرطی (مدل های ARCH، GARCH و خانواده آنها)
        • تخمین مدل های نوسان شرطی با استفاده از Eviews
        • محاسبات مربوط به ارزش در معرض ریسکVaR
        • روش های ناپارامتری به دست آوردن توابع چگالی بازده و VaR
        • تخمین مدل های نوسان شرطی چندمتغیره

        5. اقتصاد سنجی داده های پنل (Panel Data)

        • آشنایی با نحوه ورود داده های پنل در نرم افزار Eviews
        • تخمین الگوی اثرات ثابت در نرم افزار Eviews
        • تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرم افزار Eviews
        • آزمون هایF لیمرو هاوسمن در نرم افزار Eviews
        • تخمین الگوهای پنل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (Dynamic Panel) در نرم افزار Eviews
        • آزمون ریشه واحد در داده های پنل (Panel Unit Root) در نرم افزار Eviews

         

           هزينه ثبت نام: 2/900/000 ريال

          نحوه ثبت نام:

          متقاضيان مي توانند هزينه ثبت نام را به حساب 0304912227 بانك تجارت باجه دانشگاه صنعتي شريف (کد 186) بنام امورپشتيبان درآمد اختصاصي دانشگاه صنعتي شريف واريز و فيش پرداختي را به همراه فرم ثبت نام، تا تاريخ 91/7/30 به دبيرخانه فكس نمايند.

           ثبت نام online


          نشاني دبيرخانه:

          تهران، ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شريف، خيابان شهيد قاسمي، کوچه گلستان،پلاک 11، واحد 3        
          تلفن:  4-66086771   و   66165162        دورنگار: 66029170